Skripsi Statistik

Pemodelan Return Harga Saham PT Midi Utama Indonesia Menggunakan Metode Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (IGARCH)

---

Seiring dengan perkembangan jaman di Indonesia yang pesat, investasi menjadi
kegiatan yang diminati masyarakat. Bisnis ritel menjadi salah satu wadah
berinvestasi bagi investor. Salah satu bisnis ritel yang sedang berkembang yaitu
Alfamidi. Untuk melakukan investasi saham, investor ingin mengetahui saham
yang menjanjikan untuk masa sekarang dan mendatang, hal tersebut dapat
dicerminkan melalui perolehan nilai return saham pada PT Midi Utama Indonesia
sehingga diperlukan model yang tepat untuk memprediksi return harga saham di
masa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah Integrated Generalized
Autoregeressive Heteroscedasticity (IGARCH) untuk menganalisis pergerakan
keterkaitan data di PT Midi yang mengalami masalah heteroskedastisitas dan
volatilitas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada model IGARCH (1,2)
data return harga saham PT Midi Utama Indonesia dipengaruhi oleh kuadrat
residual satu periode sebelumnya sebesar 0,299214 dan juga dipengaruhi oleh
varian residual satu periode sebelumnya sebesar 0,073587 dan 0,627200. Dengan
hasil prediksi return yang diperoleh pada tanggal 3 Februari 2023 yaitu 0.07377.

Kata Kunci : IGARCH, Heterokedastisitas, Volatilitas, Investasi saham, PT Midi Utama Indonesia, Return

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

519.072

Penerbit

Palu Universitas Tadulako : FMIPA Universitas Tadulako Jurusan Statistik., 2024

Deskripsi Fisik

xvi, 82 hlm, ilus.; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

G 501 19 081

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Ni Putu Violin Alfarani

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar