Skripsi Statistik

Penerapan Model Nonlinear Self-Exciting Threshold Autoregressive (SETAR) Untuk Data Nilai Tukar Rupiah (KURS) Terhadap Dolar Australi

---

Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia berdampak pada
perekonomian Indonesia, mengingat Indonesia dan Australia banyak menjalin
kerja sama dalam berbagai bidang yang membuat kedua negara tersebut banyak
melakukan transaksi. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian untuk memodelkan data
menggunakan model nonlinear Self-Exciting Threshold Autoregressive (SETAR).
Model SETAR merupakan model nonlinear yang mengasumsikan bahwa variabel
mengikuti model autoregressive dalam sebuah regime, tetapi dapat berpindah
antar regime tergantung pada panjang delay
. Model SETAR dapat menangkap
lompatan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemodelan SETAR
menghasilkan model 2-regime SETAR (1,3,1) dengan threshold sebesar -0,0375.
Hasil dari model tersebut membagi data menjadi 2 bagian, yaitu regime bawah
sebanyak 280 data dan regime atas sebanyak 112 data. Sehingga disimpulkan
dapat memodelkan data nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia.

Kata Kunci: SETAR, Kurs AUD, Nonlinear

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

519.072

Penerbit

Palu Universitas Tadulako : FMIPA Universitas Tadulako Jurusan Statistik., 2024

Deskripsi Fisik

xv, 63 hlm, ilus.; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

G 501 18 004

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Hutami Marchelia

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar