Skripsi Statistik

Pemodelan Harga Minyak Dunia Brent Crude Oil Terhadap Indeks Harga Saham Dengan Menggunakan Metode Vector Autoregressive Integrated Moving Average With Exogenus Variable (VARIMAX)

---

Dalam statistik, analisis deret waktu merupakan serangkaian pengamatan terhadap
suatu variabel berdasarkan periode waktu tertentu secara berurutan dengan interval
waktu yang tetap. Model deret waktu univariat adalah model yang hanya melibatkan
satu variabel amatan, sedangkan model deret waktu multivariat adalah model yang
melibatkan lebih dari satu variabel pengamatan secara bersama-sama. Model Vector
Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable (VARIMAX)
adalah pengembangan dari model Vector Autoregressive Integrated Moving Average
(VARMA),dimana merupakan model deret waktu multivariat gabungan antara Vector
Autoregressive (VAR) dan Vector Moving Average (VMA) dengan menambahkan
variabel eksogen ke dalam sistem persamaan. tujuan penelitian ini untuk mendapatkan
model dari variabel harga minyak dunia brent crude oil, Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) dan Jakarta Islamic indeks (JII) menggunakan model Varimax
(p,d,q). Dalam penentuan model terbaik dapat dilihat menggunakan nilai Akaike
Information Criterion (AIC) paling terkecil. Hasil analisis yang diperoleh dari nilai
Akaike Information Criterion (AIC) paling terkecil yaitu model Varimax (1,1,1)
diantara model Varimax (1,1,2) (2,1,2) dan (2,1,1).

Kata Kunci : Analisis Deret waktu, Varimax, Indeks Harga Saham.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

519.072

Penerbit

Palu Universitas Tadulako : FMIPA Universitas Tadulako Jurusan Statistik., 2023

Deskripsi Fisik

xvii, 76 hlm, ilus.; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

G 501 19 021

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Zulfahriah

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar