Skripsi Statistik

Estimasi Conditional Value AT Risk Harga Saham Bank Mandiri Dan BCA Dengan Metode Copula Ali Miqhail Haq Menggunakan Korelasi Kendall's Tau

---

Investasi merupakan suatu kegiatan menempatkan sejumlah uang (aset) pada suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan dapat memperolch keunungan maksimal dengan risiko minimal dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, investor perlu melakukan perhitungan risiko untuk memprediksi besarya nilai risiko yang mungkin akan terjadi agar investor dapat meminimalisir terjadinya kcrugian, salah satu metode yang dapat digunakan yaitu Conditional Value at Risk (CVaR). Pada penelitian ini mengestimasi nilai risko dengan metode CVaR mcnggunakan model Copula Ali-Mikhail-Haq pada data investasi harga penutupan PT. MANDIRI Tok dan PT. BCA Tbk periode 05 Januari 2022 sampai 05 Januari 2023. Copula Ali• Mikhail-Haq dimodelkan menggunakan korelasi Kendall's Tau dengan nilai korelasit = 0.004664606 dan (Ɵ)=0.02088 yang selanjutnya digunakan untuk mengestimasi CVaR. Hasil estimasi CVaR diperoleh nilai risiko masing-masingtingkat keperayaan 90%, 95%, dan 99% yaitu scbesar -0.0403, -0.0514, -0.0769 Hasil tersebut menunjukkan kerugian yang mungkin akan dialami investor jika menginvestasikan dana di PT. MANDIRI Tbk dan PT. BCA Tbk. Tingkat kepercayaan 99% menghasilkan nilai CVaR yang paling tinggi hal ini menunjukkan semakin bcsar tingkat kepercayaan semakin besar pula risiko yang harus ditanggung investor.

Kata Kunci : Conditional Value at Risk, Copula Ali-Mikhail-Haq. Korelasi Kendall’s Tau, Nilai Resiko,

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

Palu Universitas Tadulako : Fmipa Universitas Tadulako Jurusan Matematika Statistik., 2023

Deskripsi Fisik

xvii, 91 hlm, ilus.; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

 G 501 19 016

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Mita Purnamasari

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar