Monograft

Estimasi Conditional Value At Risk Harga Saham Bank Mandiri Dan BCA Dengan Metode Copula Ali Mikhail Haq Menggunakan Korelasi Kendall's Tau

---

Investasi merupakan suatu kegiatan menempatkan sejumlah uang (aset) Pada suatu benda, lembaga, atau sutu pihak dengan harapan dapat memperoleh suatu keuntungan maksimal dengan resiko minimal dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, investor perlu melakukan perhitungan risiko untuk memprediksi besarnya nilai risiko yang mungkin akan terjadi agar investor dapat meminimalisir terjadinya kerugian. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu Conditional Value at Risk (CVaR). Pada penelitian ini mengestimasi nilai riesiko dengan metode CVaR menggunakan model Copula Ali-Mikhail-Haq pada data investasi harga penutupan PT. Mandiri Tbk dan PT. BCA Tbk periode 05 Januari 2022 sampai 05 Januari 2023. Copula Ali-Mikhail-Haq dimodelkan menggunakan korelasi Kendall's Tau dengan nilai korelasi r = 0.004664606 dan (0)= 0.02088 yang selanjutnya digunakan untuk mengestimasi CVaR. Hasil estimasi CVaR diperoleh nilai risiko masing-masing tingkat kepercayaan 90%, 95% dan 99% yaitu sebesar -0.0403, -0.0514, -0,0769. Hasil tersebut menunjukkan kerugian yang mungkin akan dialami investor jika menginvestasikan dana di PT Mandiri Tbk dan PT. BCA Tbk. Tingkat kepercayaan 99% menghasilkan nilai CVaR yang paling tinggi hal ini menunjukkan semakin besar tingkat kepercayaan semakin besar pula risiko yang harus ditanggung investor.
Kata Kunci: Conditional Value at Risk, Copula Ali-Mikhail-Haq, Korelasi Kendall's Tau, Nilai Risiko

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

519.072 MIT e

Penerbit

Palu : FMIPA Universitas Tadulako Prodi Statistika., 2023

Deskripsi Fisik

xvii, 72 hlm.: ilus.; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

G 501 19 016

Klasifikasi

519.072

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Statistika - Penelitian

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Mita Purnamasari

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar