Skripsi Statistik

Penerapan metode copula gumbel untuk mengestimasi nilai resiko pada investasi harga saham bank di indonesia

---

Investasi harga saham merupakan kegiatan menempatkan sejumlah uang pada suatu
pihak dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa mendatang. Oleh
karena itu, investor perlu melakukan perhitungan risiko untuk meminimalisir
terjadinya kerugian, dengan menggunakan Value at Risk (VaR). Pada penelitian ini
mengestimasi nilai risiko dengan VaR menggunakan metode Copula Gumbel pada
data investasi harga saham PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT. Bank Negara
Indonesia Tbk di Indonesia tanggal 4 Januari 2021 - 14 Januari 2022. Copula
Gumbel dimodelkan menggunakan korelasi Kendall’s Tau dengan nilai korelasi τ =
0.392 dan θ̂ =1.645 yang selanjutnya digunakan untuk mengestimasi VaR. Hasil
estimasi VaR diperoleh dengan tingkat keperayaan 90%, 95%, dan 99% yaitu sebesar
-0.0192, -0.0246, dan -0.0376. Hasil tersebut menunjukkan kerugian yang mungkin
akan dialami investor. Dapat dilihat bahwa tingkat kepercayaan 90% menghasilkan
nilai VaR yang lebih tinggi ini menunjukkan semakin besar tingkat kepercayaan
semakin besar pula risiko yang harus ditanggung investor.

Kata Kunci : Copula Gumbel, Investasi Harga Saham, Korelasi Kendall’ s Tau, Nilai Risiko

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

519.072

Penerbit

Palu : FMIPA Universitas Tadulako Jurusan Matematika Prodi Statistika., 2023

Deskripsi Fisik

xvii, 76 hlm, ilus.; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

G 501 19 066

Klasifikasi

519.072

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Annisa Nurul Safitri

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar