Impor migas adalah hasil olahan migas yang dikirim dari luar negeri ke dalam negeri
untuk memenuhi kebutuhan migas sebagai sumber energi utama. Nilai impor migas
di Indonesia mengalami fluktuatif sehingga mengakibatkan adanya volatilitas dan
varian error. Volatilitas sering disebut sebagai market mood karena tinggi rendahnya
tingkat volatilitas dapat mempengaruhi pergerakan harga di pasar. Sehingga,
dilakukan peramalan menggunakan data nilai impor migas yang merupakan data time
series. Data time series biasa bersifat acak dan beragam sehingga menyebabkan
adanya heterokedastisitas dan sering ditemukan adanya keasimetrisan. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan model GJR-GARCH untuk mengatasi adanya
keasimetrisan. Dari hasil peramalan nilai impor migas di Indonesia memperoleh
model terbaik yaitu model GJR-GARCH(1,0) dengan hasil ramalan dari bulan Juli
2022 hingga Desember 2022 secara berturut-turut adalah 3623.9, 3641.7, 3659.4,

3677.1, 3694.9 dan 3712.6 dengan nilai MAPE sebesar 21% sehingga, model GJR-
GARCH layak digunakan untuk peramalan nilai impor migas di Indonesia beberapa periode mendatang.

Kata Kunci: Peramalan, Impor, Migas, GJR-GARCH.