Metode STAR adalah metode deret waktu nonlinier hasil perluasan dari model autoregresif. Berdasarkan fungsi transisinya model STAR terdiri dari dua bagian yaitu fungsi eksponensial dan fungsi logistik. Pada penelitian ini menggunakan Logistic Smooth Transition Autoregressive (LSTAR) untuk memprediksi harga saham pada PT Merdeka Copper Gold Tbk. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa pada data return harga saham, model LSTAR terbaik yang didapatkan ialah model LSTAR (2,2). Berdasarkan model tersebut prediksi data harga saham PT Merdeka Copper Gold Tbk pada tanggal 24 Oktober 2022 adalah sebesar Rp3742,503 dan 25 Oktober 2022 sebesar Rp3766,417 sedangkan pada 26
Oktober 2022 prediksi harga saham sebesar Rp3819,608 dan seterusnya sampai dengan 11 Juli 2023 sebesar Rp3358,602. Adapun evaluasi hasil prediksi harga saham menggunakan model LSTAR (2,2) sebesar 0,2574%, sehingga dapat dikatakan bahwa model LSTAR (2,2) memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memprediksi data harga saham PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Kata Kunci: Autoregresif, Harga Saham, LSTAR, nonlinier, Return