Skripsi Statistik

Pemodelan return harga saham bank syariah indonesia (bsi) menggunakan generalized autoregressive conditional heteroscedasticity in mean (garch-m)

---

Di Indonesia investasi telah menjadi kegiatan yang mulai diminati oleh masyarakat,
sehingga pasar modal memberikan kesempatan untuk investor dalam
mengembangkan usaha dengan berinvestasi di pasar modal. Ketertarikan masyarakat
terhadap ekonomi berlandas syariah telah menjadi alternatif dalam melakukan
investasi saham bagi masyarakat, diantaranya dengan investasi di BSI. Untuk
melakukan investasi saham, investor ingin mengetahui saham-saham yang
menjanjikan untuk masa sekarang dan mendatang, hal tersebut dapat dicerminkan
melalui perolehan nilai return saham, sehingga diperlukan model yang tepat untuk
memprediksi return harga saham di masa yang akan datang. Metode yang digunakan
adalah metode GARCH-M untuk menganalisis pergerakan keterkaitan suatu data
yang mengalami masalah heteroskedastisitas dan volatilitas. Hasil pada penelitian
menunjukkan bahwa pada model GARCH-M (1,1) data return harga saham BSI
dipengaruhi oleh kuadrat residual satu periode sebelumnya sebesar 0,265650 dan
juga dipengaruhi oleh varian residual satu periode sebelumnya sebesar 0,733350.
Dengan hasil prediksi return yang diperoleh pada tanggal 15 Juni 2022 yaitu -
0,002975.

Kata Kunci : GARCH-M, Investasi Saham BSI, Return

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

519.072 NUR p

Penerbit

Palu : FMIPA Universitas Tadulako Prodi Statistika., 2022

Deskripsi Fisik

vii, 83 hlm, ilus.; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

G 501 19 052

Klasifikasi

519.072

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Nurmasyita Ihlasia

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar