Skripsi Statistik

Perbandingan transformasi box-cox pada regresi linier berganda dan metode dan metode regresi kuantil median dalam mengatasi heteroskedastisitas pada kasus pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa dan Sumatera

---

Pendeteksian adanya pelanggaran asumsi homoskedastisitas salah satu langkah penting dalam pemodelan metode regresi linier karena terjadinya heteroskedastisitas dapat menyebabkan penduga menjadi bias atau tidak memenuhi sifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Heteroskedastisitas dapat diatasi dengan melakukan transformasi box-cox pada model atau dengan metode regresi kuantil median. Transformasi box-cox dilakukan dengan menemukan labda terbaik pada interval (-2 sampai 2) yang kemudian dipangkatkan terhadap variabel prediktor. Metode regresi kuantil dilakukan dengan memodelkan data kedalam beberapa kuantil yang kemudian kedua metode diuji kembali asumsi homoskedastisitasnya serta melihat kebaikan modelnya. Hasil daripada penelitian ini membuktikan bahwa diantara kedua metode, transformasi box-cox mampu mengatasi gejala heteroskedastisitas pada data pertumbuhan ekonomi di pulau jawa dan sumatera. Transformasi box-cox memiliki nilai A/C lebih meminimum, sehingga terbukti bawa metode tersebut lebih baik untuk digunakan untuk mengatasi data dengan gejala heteroskedastisitas dibandingkan regresi kuantil median.


Kata Kunci : Heteroskedastisitas, Regresi Kuantil Median, Transformasi Box-Cox.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

519.072 NEL p C. 1

Penerbit

Palu : FMIPA Universitas Tadulako Jurusan Matematika Prodi Statistika., 2022

Deskripsi Fisik

xvii. 76 hlm.ilus.; 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

G 501 16 078

Klasifikasi

519.072

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Nely Wardani

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar